Риск и размер позиции
Стройте размер позиции на основе математики просадки, реальных издержек и неопределенности бэктеста, а затем применяйте критерий Келли.
Асимметрия убытков и прибылей: математика, которая убивает ваш депозит
Почему потеря 50% требует 100% роста для восстановления, как volatility drag уничтожает капитал даже на боковом рынке, и какие формулы должен знать каждый алготрейдер для построения риск-менеджмента.
Кривые проскальзывания вместо констант: модели издержек, которые выживают при столкновении с реальной торговлей
Замените константный слиппедж в bps на кривые издержек, зависящие от размера, волатильности и ликвидности: закон квадратного корня, подгонка кривых по TCA-исполнениям или публичным данным, режимные стресс-множители и почему от этого перетасовывается таблица лидеров ваших стратегий.
Funding rates убивают ваш leverage: почему PnL×50x - фикция
Как funding rates на Binance/Bybit превращают красивые бэктест-результаты при высоком плече в гарантированный убыток. Формулы, пересчёт реальных стратегий и максимальное плечо, при котором funding не съедает прибыль.
Monte Carlo Bootstrap: как получить confidence intervals для бэктеста за 10 строк кода
Почему single-point estimate из бэктеста - опасная иллюзия. Как Monte Carlo bootstrap за 2 секунды вычислений даёт 95% confidence interval для PnL и MaxDD, и почему это обязательный шаг перед запуском стратегии в продакшен.
Критерий Келли для стратегий: как выбрать размер позиции и распределить капитал
Стратегия с положительным мат. ожиданием может разорить депозит, если ошибиться с размером ставки. Разбираем критерий Келли от вывода формулы до портфеля стратегий: почему full Kelly опасен, как дробный Kelly дает 75% роста при половине волатильности, и интерактивный калькулятор, где видно, как доля Келли меняет доходность и риск.
