Halol salbiy natija: oʻn minglab bektestlar, beshta yetakchi koin, mustahkam ustunlik yoʻq

"Illyuziyalarsiz bektestlar" turkumidan.

Biz istamagan natija

Bu turkum bir necha maqola davomida yolgʻonni tutadigan asboblar yasab keldi: bir barlik sizishdan 15 lik Sharp koeffitsientini yasab beradigan look-ahead xatoligi, qidiruv gʻolibiga narx qoʻyadigan Deflyatsiyalangan Sharp koeffitsienti, qidiruvning oʻziga narx qoʻyadigan bektest overfittingi ehtimoli. Bu boʻlaklarning har biri, maʼlum maʼnoda, repetitsiya edi. Bu maqola esa — spektaklning oʻzi: biz butun apparatni oʻzimiz haqiqatan savdo qilmoqchi boʻlgan real strategiyalar oilasiga qaratamiz va unga oʻzi chiqarish uchun qurilgan hukmni chiqarishga yoʻl qoʻyamiz — hatto bu hukm yoʻq boʻlsa ham.

Halol yakunni boshidanoq aytamiz. Biz beshta yetakchi koin boʻyicha, ikki va uch taymfreymli konfiguratsiyalarda, mustahkam ustunlik izlab oʻn minglab bektest oʻtkazdik. Biz uni topmadik. Bu "kichik ustunlik topdik va pozitsiya hajmini kamaytirdik" degani emas. Biz apparat bilan toʻqnashuvdan omon qoladigan hech narsa topmadik — bir vaqtning oʻzida barcha instrumentlarda foydali boʻlgan va koʻp sonli sinovlar uchun tuzatish (multiple-testing correction) ostida himoya qilib boʻladigan birorta ham konfiguratsiya yoʻq. Bu tajribaning muvaffaqiyatsizligi emas. Bu — tajribaning aynan muvaffaqiyati.

Eng vasvasaga soluvchi qismi — asboblari zaifroq jamoani kapital ajratishga olib borgan boʻlardigan qismi — shundaki, sodda oʻqishda natija chindan ham yaxshi koʻrinardi:

Yuqoridagi birinchi qatorni biz uni dastlab oʻqiganimizdek oʻqing: harakatlanuvchi oʻrtachalar kesishmasiga asoslangan, ETHUSDT ustida ikki taymfreymli toʻrda sozlangan strategiya qidiruv davomida hech qachon koʻrmagan maʼlumotlarida +16.35% chiqaryapti va biz butunlay devor bilan ajratib qoʻygan ikkinchi oynada musbat +2.62% ni ushlab turibdi. Agar shu yerda toʻxtasangiz — eʼlon qilingan bektestlarning aksariyati aynan shu yerda toʻxtaydi — siz uni ishga tushirasiz. Maqolaning qolgan qismi — bizga bunday qilmaslikni aytgan apparat va nima uchun u haq boʻlgani haqida.

1-akt — Vasvasaga soluvchi gʻolib

Strategiyalar oilasi ataylab oddiy tanlangan: Hull harakatlanuvchi oʻrtachasi kesishmasi, yopilgan barlarda baholanadi, halol ijro modeli bilan (qaror i barining yopilishida, ijro i+1 barining ochilishida — bu turkum murosaga bormaydigan bir barlik intizom). "Ikki taymfreymli" degani — signal sekinroq taymfreymning trendi bilan filtrlanadi; "uch taymfreymli" esa undan ham sekinroq uchinchisini qoʻshadi. Har bir taymfreym erkin parametrlar qoʻshadi, erkin parametrlar esa — qidiruv aynan zohiriy samaradorlikka aylantiradigan narsa.

Bitta simvol boʻyicha tadqiqot ETHUSDT ustida oʻtkazildi. Protokol allaqachon yaxshi turdagisi edi: siljuvchi walk-forward boʻlinish (warmup oynasi, bir nechta in-sample fold, out-of-sample test oynasi), qoʻshimcha ravishda qidiruvga eng oxirigacha tegish taqiqlangan yakuniy holdout oynasi. Parametrlar fazosini Sobol/QMC qidiruvi oʻrgandi; omon qolgan — eng yaxshi walk-forward bahosiga ega konfiguratsiya boʻldi va u bir marta — roppa-rosa bir marta — holdoutga olib oʻtildi.

Omon qolgan konfiguratsiya ustunlikka oʻxshab koʻrindi:

• +16.35% out-of-sample test oynasida — bu maʼlumotlar konfiguratsiyalarni faqat baholash uchun ishlatilgan, ularni moslashtirish uchun hech qachon emas.
• +2.62% tegilmagan holdoutda — ikkinchi devor ham olindi.

Bu — tadqiqot jarayoni halolmi yoki teatrlashtirilganmi, shuni hal qiladigan lahza. Out-of-sample foyda tor maʼnoda real: raqamlar toʻqib chiqarilmagan va look-ahead sizish yoʻq — biz tekshirdik. Lekin "real raqamlar, sizish yoʻq" — "real ustunlik"dan ancha pastroq toʻsiq. Ular orasida butun bu turkum bagʻishlangan narsa turadi: tanlov. Biz bitta strategiyani baholab, u 16% keltirganini topmadik. Biz juda katta miqdordagi strategiyani baholadik va eng yaxshisining 16% ini eʼlon qildik. Out-of-sample oyna look-ahead jihatidan toza edi, lekin tanlov jihatidan toza emas edi — chunki biz gʻolibni qisman uning aynan shu yerdagi natijasiga qarab tanladik. Bu ikki hikoyani bir-biridan ajrata oladigan yagona asbob — biz necha marta qaraganimizni biladigan asbob.

2-akt — Deflyatsiya: ~37,000 sinov, DSR = 0.00

Qarashlarni sanab chiqamiz. Foldlar, taymfreym kombinatsiyalari va parametrlar toʻri boʻylab ikki taymfreymli qidiruv taxminan 37,000 ta alohida konfiguratsiyani baholadi. Ularning har biri strategiyalar fazosidan olingan bitta namuna, qidiruv esa maksimumini saqlab qoldi. Toʻliq keltirib chiqarish Deflyatsiyalangan Sharp koeffitsienti haqidagi maqolada bor, lekin bu yerda sizga kerak boʻlgan yagona fakt — Soxta strategiya teoremasi (False Strategy Theorem, Bailey va López de Prado): haqiqiy ustunligi nol boʻlgan N ta strategiyaning kutilayotgan maksimal Sharp koeffitsienti N bilan oʻsadi. N ≈ 30,000 da sof shovqinning eng yaxshisi faqat tanlov hisobiga noldan qariyb toʻrt standart ogʻish yuqorida turadi. Toʻrt sigma kashfiyotdek koʻrinadi. Aslida bu — qidiruvning soyasi.

Demak, toʻgʻri savol "gʻolibning Sharp koeffitsienti musbatmi?" emas — albatta musbat, siz maksimumni tanladingiz. Toʻgʻri savol: "gʻolibning Sharp koeffitsienti 37,000 tanga tashlovchining eng omadlisi koʻrsata oladigan natijadan yuqorimi?" DSR aynan shuni hisoblaydi: u etalon chizigʻini noldan sinovlar soni nazarda tutadigan shovqin shiftigacha koʻtaradi va haqiqiy Sharp koeffitsientining ana shu darajadan oshish ehtimolini qaytaradi.

ETHUSDT gʻolibining out-of-sample yoʻli kunlik taxminan 0.19 lik Sharp koeffitsientiga toʻgʻri keladi. Oʻz-oʻzidan olganda, uzun oynada kunlik SR 0.19 — mutlaqo hurmatga loyiq raqam. ~37,000 sinovga nisbatan deflyatsiya qilinganda esa u bugʻlanib ketadi:

$\text{DSR}\big(\hat{SR}=0.19\,\text{daily},\; N\approx 37{,}000\big) = \mathbf{0.00}$

Nol. "Chegaraviy holat" emas, "0.4, kuzatib boring" ham emas. DSR shuni aytadi: biz qanchalik qattiq qidirganimizni hisobga olsak, kunlik 0.19 lik Sharp koeffitsienti sof shovqinning eng yaxshi namunasidan farqlanmaydi. Out-of-sample dagi +16.35% va holdoutdagi +2.62% — bu test hal qila oladigan aniqlik doirasida — umuman hech qanday ustunlikka ega boʻlmagan va shunchaki 37,000 chiptali lotereyada yutib olgan strategiya bilan toʻliq mos keladi.

Belgilab oʻtishga arziydigan bir nozik jihat bor, chunki biz deflyatsiyani boʻrttirib yubormoqchi emasmiz: parametrlar toʻridagi qoʻshni nuqtalar deyarli bir-birining nusxasi, shuning uchun xom sinovlar soni mustaqil qarashlarni oshirib hisoblaydi. Bizning geytimiz sinovlarning effektiv sonini ishlatadi — deflyatsiyadan oldin sinovlar daromadlar korrelyatsiyasi boʻyicha ONC (López de Prado va Lewis) orqali klasterlanadi — aynan real ustunlikni hisob-kitob sababidan rad etib qoʻymaslik uchun. Hatto shu tuzatish ham hisobga olinganida, ETHUSDT gʻolibi omon qolmaydi. Natija DSR 0.00 boʻlib oʻqilar ekan, effektiv-N nozikligi uni qutqara olmaydi; u shovqinning ichkarisida, chuqurda yotibdi.

Shu bilan hammasi tugashi mumkin edi. Bitta simvol, bitta qidiruv, nolga qadar deflyatsiya. Lekin DSRning bitta simvolda oʻtmasligi qatʼiyatli optimizator har doim sirgʻalib oʻtishga urinadigan tuynuk qoldiradi: balki ETHUSDT shunchaki qiyin simvoldir, konfiguratsiya esa boshqa joyda realdir. Bu tuynukni yopish uchun test oʻqini oʻzgartirish kerak boʻladi.

3-akt — Hal qiluvchi test: mustahkamlik instrumentlar kesimida yashaydi

Bitta simvolda qidiruv, boshqa jihatlari benuqson boʻlsa ham, tarkibiy zaiflikka ega: uning yagona out-of-sample oʻqi — vaqt. U konfiguratsiya ETHUSDTning keyingi oynasida ham ishlaganini ayta oladi — lekin konfiguratsiya bozorlar haqida biror narsani oʻrgandimi yoki aynan ETHUSDT haqidami, buni ayta olmaydi. Bitta instrumentga overfitting oʻsha instrumentdan hech qachon chiqmaydigan test uchun koʻrinmasdir.

Shuning uchun biz maqsad funksiyasini oʻzgartirdik. "ETHUSDT out-of-sample boʻyicha eng yaxshisi" oʻrniga kross-instrumental ov universallarni qidiradi: koʻp simvolda bir vaqtning oʻzida yaxshi boʻlgan konfiguratsiyalarni. Protokol:

• Beshta likvidli yetakchi koin: ETHUSDT, BTCUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT — har biri taxminan 1.18 million 1 daqiqalik bar, bitta umumiy kalendar oynasi, bitta umumiy boʻlinishlar toʻplami (warmup → K ta in-sample fold → test → tegilmagan holdout).
• Mustahkam maqsad funksiyasi: har bir konfiguratsiya har bir simvolning walk-forward natijasi boʻyicha baholanadi, soʻng simvollar boʻyicha mediana asosida saflanadi. Mediananing oʻzi — gapning magʻzi: bitta koinda ajoyib-u toʻrttasida yomon boʻlgan konfiguratsiya bitta chetki natija hisobiga oʻziga yoʻl sotib ololmaydi. Tanlanishi uchun u ularning koʻpchiligida hech boʻlmaganda oʻrtamiyona boʻlishi kerak.
• Geytlar uchun portfel daromadlar matritsasi: har bir sinov uchun kunlik daromadlar beshta simvol boʻylab teng vaznli portfeldan olinadi (har biriga kapitalning 1/S qismi), bu esa DSR va PBO-CSCV geytlari isteʼmol qiladigan T×N oʻlchamli samaradorlik matritsasini beradi.
• Holdoutga bir marta tegiladi — faqat har bir rejimning mustahkam chempioni tomonidan.

Bu bitta simvoldagi testdan qatʼiyan qiyinroq test, va bu ataylab shunday qilingan. Konfiguratsiya ETHUSDT qidiruvida bitta koinning oʻziga xosligini ekspluatatsiya qilib yutishi mumkin; beshta simvol boʻyicha mediana qidiruvida bunday yoʻl bilan yutib boʻlmaydi. Agar bu strategiyalar oilasida mustahkam ustunlik mavjud boʻlsa, uni topadigan tuzilma — shu. Agar mavjud boʻlmasa, buni ikkilanmay aytadigan tuzilma ham — shu.

4-akt — Hukm: ikkala taymfreym ham geytlardan oʻtmaydi

Biz kross-instrumental ovni ikkala konfiguratsiyada ham oʻtkazdik va har bir mustahkam chempionni geytlardan oʻtkazdik. Geytlar standart ikkitadir: DSR ≥ 0.95 (sinovlarning effektiv soniga nisbatan deflyatsiya qilingan) va PBO ≤ 0.2 (samaradorlik matritsasi ustidagi CSCV dan). Mana butun hukm, halol holda:

Ikkalasi ham oʻtmaydi, ikkala geytdan, ikkala rejimda. Har bir raqamni oldingi maqolalar oʻrnatgan kalibrlash bilan oʻqing, chunki ikki geyt turli narsalarni aytadi va ular bir-biriga mos keladi:

• DSR 0.24 (ikki), 0.14 (uch). DSR — haqiqiy Sharp koeffitsientining qidiruv nazarda tutadigan shovqin shiftidan oshish ehtimoli. Bizga 0.95 kerak. Biz 0.24 va 0.14 oldik — qancha konfiguratsiya sinab koʻrilganini hisobga olganda, ustunlikning hatto musbat boʻlishiga zoʻrgʻa toʻrtdan bir va yettidan bir imkoniyat. Uchinchi taymfreymni qoʻshish natijani yaxshilamadi, yomonlashtirdi: koʻproq parametr, tanlamaga moslashishning koʻproq yoʻli, umumlashadigan narsaning kamayishi. Bu teskarilanishning oʻzi overfittingning barmoq izidir.

• PBO 0.264 (ikki), 0.327 (uch). PBO haqida hamma notoʻgʻri oʻqiydigan yagona faktni eslang (toʻliq tahlil shu yerda): uning nol nuqtasi 0.5, 1 emas. PBO — in-sample gʻolibining out-of-sample da pastki yarmiga tushib qolish ehtimoli. Ishonchli tanlov nolga yaqin turadi; sof tanga tashlash 0.5 da turadi. Bizning 0.264 va 0.327 — 0.5 dan past, yaʼni tanlov tom maʼnoda tanga tashlash emas, signalning xira shivirlashi bor — lekin ikkalasi ham tanlovni ishonchli deb atash uchun biz talab qiladigan 0.2 dan ancha yuqori. Va yana: uch taymfreymli (0.327) tanga tashlash chizigʻiga ikki taymfreymlidan (0.264) yaqinroq — koʻproq murakkablik, kamroq umumlashish.

Bu ikki asbob ortogonal — DSR parametrik boʻlib, gʻolibga narx qoʻyadi, PBO noparametrik boʻlib, protseduraga narx qoʻyadi — va ular qarama-qarshi tomonlardan bitta javobga kelib qoʻshiladi. Bu jadvalni qanday oʻqimang, ikkala strategiyaning birortasi ham toʻsiqdan oshib oʻta olmaydi. Butun bu ovni boshlab bergan +16.35% ning mustahkam kross-instrumental qarindoshi yoʻq. U bitta koin va bitta qidiruvning xossasi edi.

5-akt — Chempionni simvolma-simvol kuzatib boring

Yigʻma geytlar strategiya yiqilgani faktini aytadi; simvollar kesimidagi tahlil esa qanday yiqilganini aytadi, va bu "qanday" — butun tadqiqotning eng ibratli qismi. Uch taymfreymli chempionni — beshta simvol boʻyicha mediana maqsad funksiyasi haqiqatda toj kiydirgan konfiguratsiyani — oling va uning har bir simvolning out-of-sample test oynasida nima qilganiga qarang:

Mana butun illyuziya, besh qatorda yalangʻochlangan holda. Chempion beshta simvoldan roppa-rosa bittasida foydali — SOLUSDT da, koʻzni oladigan +14.74% bilan — va qolgan toʻrttasida salbiy. Bu tasodifan kuchsiz boʻlib chiqqan universal emas. Bu — portfel libosini kiyib olgan SOL mutaxassisi. Yagona katta musbat natija butun ishni oʻzi qilyapti; mediana maqsad funksiyasi uni sof ETHUSDT gʻolibidan pastroqqa tushirgan edi — aynan mediana bitta chetki natijaga aldanishdan bosh tortgani uchun — lekin hatto mediana tanlagan chempion ham, ichini ochib koʻrsangiz, deyarli butunlay bitta koinga suyanib turgani maʼlum boʻladi.

Holdout — hech kimga unga qarshi optimizatsiya qilishga ruxsat berilmagan oyna — xuddi shu hikoyani eng toza nuqtai nazardan aytadi: beshta yetakchi koin boʻylab chempionning holdout daromadi 5 simvoldan faqat 1 tasida musbat. Agar bu strategiyalar oilasida real ustunlik boʻlganida, u hech boʻlmaganda xira boʻlsa-da, bittadan ortiq instrumentning tegilmagan maʼlumotlarida koʻringan boʻlardi. U bittasida koʻrinadi. Bu — bozorni emas, simvolni oʻrgangan konfiguratsiyaning imzosi.

Mana nima uchun kross-instrumental oʻq hal qiluvchi test edi, shunchaki qoʻshimcha qulaylik emas. Bitta simvoldagi DSR ETHUSDTni allaqachon nolga qadar deflyatsiya qilgan edi. Lekin muvaffaqiyatsizlikka tashxis qoʻyish uchun beshta simvol boʻyicha mediana dizayni kerak boʻldi — zohiriy ustunlik boshidanoq instrumentlar boʻylab taqsimlanmaganini, u har bir yugurishda qidiruv qaysi koinga overfitting qilib qolgan boʻlsa, oʻsha koinning xossasi ekanini koʻrsatish uchun. ETHUSDT da u ETHUSDTniki edi; mediana ovida u SOLUSDTnikiga koʻchdi. Ustunlik koʻchib yurdi. Real ustunliklar bunday koʻchmaydi.

Nega salbiy natija — toʻgʻri natija

Nimani daʼvo qilayotganimiz va nimani daʼvo qilmayotganimizni ochiq aytib oʻtishga arziydi, chunki "biz ustunlik topmadik" degan gapni soxta kamtarlik yoki layoqatsizlik iqrori deb notoʻgʻri oʻqish oson. U na unisi, na bunisi.

Biz HMA kesishmalari hech qachon ishlamaydi, yoki bu beshta koinni bashorat qilib boʻlmaydi, yoki hech qanday ikki/uch taymfreymli strategiya mavjud emas deb daʼvo qilmayapmiz. Biz torroq va ancha kuchliroq narsani daʼvo qilyapmiz: shu strategiyalar oilasi ichida, shu maʼlumotlar ustida, shu qidiruv intensivligida — zohiriy samaradorligi biz sinab koʻrgan narsalar soni uchun tuzatishdan omon qoladigan birorta ham konfiguratsiya yoʻq. Ustunlikka oʻxshab koʻringan hamma narsa shovqinning eng yaxshisining ishonch oraligʻi ichida yotadi. Bu — aniq, tekshirib rad etsa boʻladigan, himoya qilsa boʻladigan bayonot — va eʼlon qilish uchun toʻgʻri bayonot ham aynan shu.

Apparat yengib oʻtadigan vasvasa juda katta va boshqa har bir sohada uning oʻz nomi bor: stol tortmasi muammosi (file-drawer problem). Salbiy natijalar koʻmiladi; musbat natijalar maqola qilinadi. Treydingda ragʻbat yanada oʻtkirroq, chunki siz deflyatsiya qilmagan musbat natija shunchaki yomon maqola emas — bu shovqinga qarshi joylashtirilgan kapital, siz signal deb adashgan lotereya chiptasi bilan savdo qilish uchun real komissiyalar toʻlayotgan real pul. Look-ahead haqidagi maqola sizish 15 lik Sharp koeffitsientini toʻqib chiqarganini koʻrsatgan edi; DSR haqidagi maqola hech qanday sizishsiz, sof shovqindan qidiruv 1.63 lik Sharp koeffitsientini toʻqib chiqarganini koʻrsatgan edi. Bu maqola esa — oʻsha asboblar oʻzingizning eng sevimli gʻoyangizga qaratilib, ulardan halollik soʻralganda qanday koʻrinishini koʻrsatadi. Apparat — DSR, PBO/CSCV, effektiv-N klasterlash, kross-instrumental tanlov — strategiyalaringizni oqlab duo qilish uchun mavjud emas. U shovqinning eng yaxshisini alfa sifatida ishga tushirishingizga yoʻl qoʻymaslik uchun mavjud, va uning ishlashining yagona isboti — baʼzida "yoʻq" deyishi.

Bunday apparati boʻlmagan jamoa +16.35% ni ishga tushirgan boʻlardi. Ularda toza koʻringan walk-forward, musbat holdout, aniqlanadigan look-ahead sizishi yoʻq natija va ishonarli hikoya boʻlardi. Ular adashgan boʻlardi va buni jonli P&L ajralib keta boshlamaguncha bilmagan boʻlardi — salbiy-lekin-halol natija hech qachon tushuntirib berishga majbur boʻlmaydigan bektest va jonli savdo orasidagi farq, chunki u hech qachon jonli savdoga chiqmagan. Qatʼiy "yoʻq"ning qiymati siz hech qachon boshdan kechirmagan drawdownlar bilan oʻlchanadi.

Kelib chiqish

Bu maqoladagi har bir raqam hikoyaga emas, kodga borib taqaladi. Kross-instrumental ustunlik ovi — beshta simvolni yuklash, umumiy boʻlinishlar, simvollar boʻyicha mediana maqsad funksiyasi, geytlarga beriladigan teng vaznli portfel matritsasi — bektester repozitoriysidagi scripts/edge_hunt_multitf.py faylida yashaydi (acd84e8 kommiti). U chaqiradigan statistik geytlar — ehtimoliy va deflyatsiyalangan Sharp, minimal track-record uzunligi, ONC klasterlash orqali effektiv-N va CSCV orqali PBO, barchasi qora quti kutubxonaga emas, birlamchi manbalarga tayanib NumPy/SciPy ustida noldan yozilgan — scripts/overfit_gates.py faylida (7b966e1 kommiti); u bilan birga sof shovqin ichiga maʼlum ustunlikni joylashtirib, geytlar uni oʻtkazib yuborishini va shovqinni rad etishini tasdiqlaydigan oʻz-oʻzini tekshiruv testi keladi. Vasvasaga soluvchi +16.35% ni bergan bitta simvolli ETHUSDT tadqiqoti ov faqat oʻqish uchun import qiladigan oldingi bench_search_multitf tizimidan olingan. Bu yerda qoʻlda hisoblangan birorta ham raqam yoʻq; javob "ha" boʻladimi yoki "yoʻq" — geytlar bir xil kod yoʻlidan oʻtadi.

Xulosalar

1. Biz beshta yetakchi koin boʻyicha, ikki va uch taymfreymli rejimlarda oʻn minglab bektest oʻtkazdik va mustahkam ustunlik topmadik — va bu apparat aynan berish uchun qurilgan natija. Qatʼiy asoslangan salbiy natija — bu topilma, muvaffaqiyatsizlik emas.
2. Toza koʻringan out-of-sample raqam hali ustunlik emas. ETHUSDT gʻolibi out-of-sample da +16.35% va tegilmagan holdoutda +2.62% koʻrsatdi, look-ahead sizishsiz — va ortidagi ~37,000 sinov sanab chiqilgach, DSR 0.00 ga deflyatsiya boʻldi. Out-of-sample look-ahead ni tozalaydi; tanlovni faqat deflyatsiya tozalaydi.
3. Sababi — Soxta strategiya teoremasi. ~30,000 sinovda sof shovqinning eng yaxshisi faqat tanlov hisobiga noldan qariyb toʻrt sigma yuqorida turadi. Kunlik 0.19 lik Sharp koeffitsienti — aynan oʻsha lotereya toʻlaydigan yutuq. Gʻolibingizni hech qachon nol bilan emas, shovqin shifti bilan solishtirishingiz kerak.
4. Mustahkamlik faqat vaqt boʻylab emas, instrumentlar boʻylab yashaydi. Beshta simvol boʻyicha mediana asosida tanlash bitta koinlik illyuziyani tashxis qoʻysa boʻladigan illyuziyaga aylantirdi: ikki taymfreym DSR 0.24 / PBO 0.264, uch taymfreym DSR 0.14 / PBO 0.327 — ikkalasi ham ikkala geytdan oʻtmaydi, uch taymfreymli (koʻproq parametr) esa har bir koʻrsatkichda ikki taymfreymlidan yomonroq.
5. Chempionga ishonishdan oldin uni ichidan ochib koʻring. Uch taymfreymli "portfel" chempioni 5 simvoldan 1 tasida foydali boʻldi (SOL +14.74%; ETH −0.39%, BTC −0.38%, BNB −8.58%, XRP −4.13%) va holdoutda faqat 5 tadan 1 tasida musbat chiqdi. Bitta instrumentda yashaydigan va qayta qidirganingizda koʻchib yuradigan ustunlik — ustunlik emas, u portfel libosini kiyib olgan overfit.
6. Salbiy natijani eʼlon qiling. Anti-overfit apparati — DSR, PBO/CSCV, effektiv-N, kross-instrumental tanlov — aynan baʼzida sizga yoʻq deb aytgani uchun qadrli, intizom esa — u shunday deganda quloq solishdir.

Biz ishlashini eng koʻp istagan strategiya ishlamadi. Buni tutish uchun qurgan asboblarimiz shuni bizga toʻrtta mustaqil yoʻl bilan, birorta ham dollar xavf ostiga qoʻyilishidan oldin aytdi. Turkumning butun maqsadi ham shu, va bu — oʻsha maqsad oʻz samarasini koʻrsatadigan maqola: apparat sizga xushomad qilgan kuni emas, sizni toʻxtatgan kuni oʻz haqini oqlaydi.