+702% на SOL. Где в этом бэктесте сам Jev?

В таблице бэктестов есть строка, которую хочется показать отдельно от всех остальных: SOL, почти три года, +702,1%. Рядом лежит другая строка: LTC, −47,2%. Их произвел один и тот же набор правил.

Мы просмотрели 28 проектов с Jev и запустили те проверки, для которых нашлись подходящие исторические данные. Длинный тест торгового ядра охватил 15 криптопар. Он ответил на вопрос, где алгоритм зарабатывал в симуляции. Вопрос о доходности самого Jev и будущей торговли оказался сложнее.

Цифра, которая просится на обложку

Иллюстрации в этой статье не являются графиками результатов. Проверенные доходности приведены в таблице ниже.

На самом длинном непрерывном участке SOL трендовый контур trading-bot-jev дал +702,1% после прогрева. Простое удержание SOL на том же участке дало +312,2%. При более высокой комиссии и проскальзывании результат алгоритма снизился до +632,0%; при задержке входа на одну минуту он составил +667,8%. Максимальная просадка базового прогона достигла 34,1%.

Доходность SOL относится к конкретной истории и выбранным правилам. На BTC базовый результат +146,2% лишь немного опередил удержание с +139,6%, а после повышения издержек уже уступил ему. На LTC те же правила потеряли почти половину капитала.

Что именно мы проверили

Минутная история находилась в warehouse на server1. Мы считали там же, не перевозили архив на ноутбук. Для BTC, ETH, SOL и еще 12 пар взяли доступные данные с 2023 по начало 2026 года. Перед расчетом проверили последовательность минут: пропуски разбивают ряд на отдельные тесты, а капитал на каждом новом отрезке начинается заново. Первые 400 четырехчасовых свечей нужны для прогрева индикаторов и не входят в доходность.

Список 15 пар мы зафиксировали до просмотра доходности. Получилось 23 отдельных отрезка по парам и один портфель из семи пар без разрывов. Каждый прошел три сценария: штатные издержки, повышенные издержки, вход через минуту после открытия следующей свечи. Итого 72 прогона. Торговый сигнал строится по уже закрытой четырехчасовой свече; базовое исполнение происходит на открытии следующей.

Длинная история в warehouse собрана локальными скриптами из минутных свечей бессрочных USDT-фьючерсов Binance. Документация Binance описывает этот тип свечей. Исходный бот рассчитан на спотовую торговлю Bitvavo в парах с USDC. Мы использовали фьючерсные свечи как приближение цены. В симулированных сделках стратегии оставили комиссию 0,05% за сторону и проскальзывание 4 базисных пункта. Платежи по фондированию, точный спред и реальные исполнения Bitvavo в расчет не вошли. Поэтому таблица ниже не показывает сумму, которую можно было бы получить на исходной бирже.

Победители меняются вместе с календарем

Для каждой пары здесь показан самый длинный непрерывный отрезок. Мы выбрали его по длительности, до просмотра прибыли. Период в таблице относится к исходным свечам; проценты посчитаны только после 400 свечей прогрева. Столбец "Держать" означает оценку купленной позиции по цене закрытия с одной комиссией на входе, без проскальзывания и комиссии за выход. Это ориентир для сравнения, а не полный расчет ее продажи. "Стресс" повышает комиссию стратегии до 0,1% за сторону и проскальзывание до 10 базисных пунктов; "+1 мин" переносит цену входа на минуту вперед при исходных издержках.

Семь пар, ETH, SOL, ADA, AVAX, LINK, DOT и UNI, остались в плюсе и обогнали удержание также при повышенных издержках и минутной задержке. Это список, полученный после теста. Если теперь выбрать только эти пары, мы снова используем знание будущего, уже на уровне исследователя.

Среди семи пар с почти непрерывной трехлетней историей алгоритм обогнал удержание в 2024 году только на одной. В 2025 году на четырех, причем в абсолютный плюс вышли лишь две. SOL уступил удержанию в 2023 и 2024 годах; основная относительная выгода возникла, когда рынок снижался в 2025-м.

Портфель из семи пар за весь активный период дал +189,0% против +129,6% у удержания, с максимальной просадкой 37,2% против 55,4%. Но и здесь 2024 год был слабее удержания: +45% против +71%. В 2025-м алгоритм потерял около 6%, удержание около 17%. Он иногда лучше переживал падение, что отличается от постоянного заработка.

Мог ли бот подсмотреть завтрашнюю свечу

Мы проверили исходный движок бэктеста и входные ряды. Решение на свече с номером i получает закрытия до i включительно. Сделка происходит на открытии i+1. Затем мы 20 раз обрезали историю в разных местах либо резко меняли все последующие цены. Сделки и капитал до границы оставались побайтно одинаковыми. Прямого чтения будущих свечей в проверенном торговом контуре мы не нашли.

Нашлась менее заметная ошибка: исходный движок подписывал точку капитала временем открытия следующей свечи, хотя оценивал капитал по ее закрытию. В исследовательской обертке подпись исправлена; сделки и доходность не изменились. Подробно о том, как подобные сдвиги портят тесты, мы писали в разборе look-ahead bias.

При этом конфигурация исходного проекта прямо говорит: EMA 200 и полосу 1% выбрали по трехлетнему бэктесту. Автор уже видел историю при выборе правил. Наш тест не может превратить ее в независимую контрольную выборку. Минутная задержка проверяет чувствительность ко времени входа, но не заменяет котировки и исполнения реальной биржи.

Где в этих процентах сам Jev

В длинном тесте новостной вход Jev был пустым: у нас нет архива новостей с временем публикации и сохраненных ответов модели на них. Результаты +702,1% на SOL и +189,0% у портфеля принадлежат трендовому правилу; вклад модели в них не проверялся.

Сам Jev мы тоже проверяли там, где данные позволяли. В трех отдельных двухчасовых окнах стакана Bybit он принял 21 решение; произошло 10 симулированных исполнений. Сумма результатов после торговых комиссий, с новым капиталом в каждом окне, составила +3,91 USD. Простое импульсное правило на тех же окнах дало +14,33 USD. При штатном для этого бота лимите ответа 400 мс первое окно вообще не дало исполнений. Трех двухчасовых окон мало, чтобы судить о доходности: состояния стакана фиксировались раз в минуту, очередь ордеров и сделки внутри минуты не моделировались.

Другой проект просил Jev предсказать направление следующего дня. На 1027 допустимых исторических дат его точность составила 35,93%. База, которая каждый день использовала только уже известные исходы, получила 42,55%. Здесь мы проверяли прогнозы, ордера не моделировали. Для дат с 2023 года вызывали текущую модель в 2026-м. Ее исторических снимков и подтвержденной даты отсечения обучения нет. Jev был представлен публично в сентябре 2026 года; модель могла узнать о более поздних событиях при обучении. Такой прогон не доказывает, что она сделала бы те же прогнозы в прошлом.

Когда мы назовем это прибыльной стратегией

На отдельных парах и периодах фиксированные трендовые правила дали прибыль в симуляции. Подтверждения, что готовые Jev-боты устойчиво зарабатывают в живой торговле, у нас нет. Нельзя приписывать модели результат теста, где она не принимала решений.

Следующий опыт должен начинаться до появления новых результатов: заранее закрепить параметры и правило выбора пар, затем собирать сделки на новом участке спотового рынка Bitvavo с USDC, с реальными котировками и издержками. Для проверки новостного фильтра нужны новости с временем публикации и сохраненные ответы Jev на тот момент. Одни и те же кандидаты на сделки придется сравнить с фильтром и без него. Следующий отчет должен показать сделки, полученные уже после фиксации этих правил.