МакалаларЖыйнактарКыймылдаткычтарИнфраструктураСтратегияларДолбоорлор
Макалалар/jesse

Jesse: Python жана Rust тилдериндеги мүнөт негизиндеги кыймылдаткычы бар крипто алго-трейдинг фреймворку

Jesse - крипто рыноктору үчүн алго-трейдинг фреймворкуна терең сереп. Мүнөт негизиндеги симуляция, абал машиналары катары стратегиялар, Rust менен ылдамдатылган индикаторлор, overfitting'ден коргоо менен оптималдаштыруу жана ачык булак дареги менен реалдуу убакыттагы соода ортосундагы чек ара.

1 мүн окууjesse algo-trading crypto

Jesse — algo-trading framework

Ачык булак дарегиндеги бэктестинг кыймылдаткычтарынын көбү эки топко бөлүнөт: сонун тестирлеген, бирок чыныгы соода үчүн пайдасыз академиялык стектер, жана соода жасаган, бирок изилдөөнү туура жүргүзүүгө мүмкүндүк бербеген согушта сыналган терминалдар. Jesse экөөнү тең камтууга аракет кылат — бэктестинг, оптималдаштыруу жана (плагин аркылуу) реалдуу убакыттагы соода үчүн бирдиктүү кыймылдаткычы бар крипто трейдинг фреймворку.

Архитектура: китепкана эмес, конвейер

Jesse — бул стратегияны аткаруу кыймылдаткычы + API + UI жыйындысы: CLI FastAPI менен uvicorn'ду, Peewee аркылуу PostgreSQL'ди, стратегия редактору үчүн LSP'ди жана кошумча jesse-live плагинин иштетет.

Мүнөт негизиндеги симуляция: "чындык булагы"

Jesse minute simulation

Маанилүү инвариант: бэктестте бир гана 1 мүнөттүк шамдар кабыл алынат. Жогорку убакыт алкактары агрегаттар болуп саналат — 1h стратегиясы ар бир 60 мүнөт сайын иштейт, бирок ордерлер ар бир мүнөттүн ичинде high/low боюнча аткарылат.

from jesse.research import backtest

result = backtest(
    config,
    routes=[("Binance", "BTC-USDT", "4h", "MyStrategy")],
    candles=candles_1m,  # strictly 60_000 ms between candles
)

Стратегия: декларативдик ордерлери бар абал машинасы

def go_long(self):
    qty = utils.size_to_qty(self.balance * 0.5, self.price)
    self.buy = qty, self.price
    self.stop_loss = qty, self.price * 0.97
    self.take_profit = qty, self.price * 1.05

Система чечим кабыл алат: market, limit же stop — учурдагы баага карата баанын жайгашуусуна негизделип. Реалдуу убакыт режиминде баа биржанын тактыгына жараша тегеректелет.

Оптималдаштыруу: пайданы максималдаштыруу эмес, ызы-чууну азайтуу

Fitness функциясы overfitting менен күрөшөт: минимум 5 бүтүм чыпкасы, лог-нормалдаштырылган бүтүм саны, кош train/test валидациясы жана автокорреляция айыбы бар "акылдуу" Sharpe.

Капоттун астындагы Rust

Индикаторлор (EMA, RSI, MACD, ATR…) jesse-rust колдонот. Атүгүл жөнөкөй арифметика да Rust тилинде: миңдеген бүтүмдөр боюнча топтолгон float каталары бэктесттерди ойдон чыгарылганга айландырат.

Шилтемелер

Корутунду

Jesse крипто алго-трейдингди кайталануучу конвейерге чейин кыскартууга аракет кылат: мүнөттүк кыймылдаткыч, катуу Strategy классы, Rust индикаторлору, абал агып кетүүсүз изилдөө API'и жана тест мезгилин валидациялоо менен оптималдаштыруу.

Окууну улантуу