Глубокое погружение в AI-трейдинг, анализ рынка и будущее DeFi.
Почему single-point estimate из бэктеста — опасная иллюзия. Как Monte Carlo bootstrap за 2 секунды вычислений даёт 95% confidence interval для PnL и MaxDD, и почему это обязательный шаг перед запуском стратегии в продакшен.
Как устроен арбитраж funding rates между криптобиржами, почему ставки различаются на Binance, Bybit, OKX и dYdX, и как построить систему мониторинга и исполнения для извлечения прибыли из этих расхождений.
Глубокое погружение в временны́е SQL-расширения QuestDB: SAMPLE BY, ASOF JOIN, HORIZON JOIN, WINDOW JOIN, LATEST ON и реальные шаблоны запросов для трейдинга.
Материализованные представления, аналитика стакана заявок с 2D-массивами и референсная архитектура алготрейдинговой платформы на основе QuestDB.
Глубокое погружение в трёхуровневую архитектуру хранения QuestDB — WAL, колоночное хранилище и Parquet в объектном хранилище — и принципы проектирования схем для алготрейдинговых систем.
Разбираем технологии коммуникации на всех уровнях алготрейдинговой платформы: от протоколов связи с биржами (REST, WebSocket, FIX) до внутреннего IPC, message brokers и хранилищ данных.
Почему потеря 50% требует 100% роста для восстановления, как volatility drag уничтожает капитал даже на боковом рынке, и какие формулы должен знать каждый алготрейдер для построения риск-менеджмента.