نماذج Copula لنمذجة المخاطر المشتركة في محافظ العملات المشفرة

الارتباط هو الأداة الأولى، لكنه مضلل بشكل خطير في أسواق العملات المشفرة.

لماذا يفشل الارتباط الخطي

1. توزيعات غير إهليلجية. التفلطح في عوائد BTC اليومية يتجاوز 10.
2. اعتماد غير متماثل. الأصول أكثر ارتباطاً خلال الانخفاضات.
3. الاعتماد الذيلي. لا يمكن التقاطه بالارتباط الخطي.

عائلات Copula والاعتماد الذيلي

Vine Copula: الحل عالي الأبعاد

تقسم Vine copula إلى تسلسل من copula ثنائية المتغير. كل زوج له عائلته ومعلماته الخاصة.

الروابط

• 💻 pyvinecopulib