March 6, 2026
算法交易
蒙特卡洛自助法:如何用10行代码获取回测的置信区间
为什么回测的单点估计是一种危险的幻觉。蒙特卡洛自助法如何在2秒内计算出PnL和MaxDD的95%置信区间,以及为什么这是策略上线前的必要步骤。
#算法交易#回测#蒙特卡洛
阅读文章深入探讨人工智能交易、市场分析和 DeFi 的未来。
为什么回测的单点估计是一种危险的幻觉。蒙特卡洛自助法如何在2秒内计算出PnL和MaxDD的95%置信区间,以及为什么这是策略上线前的必要步骤。
加密交易所之间的资金费率套利如何运作,为什么 Binance、Bybit、OKX 和 dYdX 上的费率不同,以及如何构建监控和执行系统来从这些差异中提取利润。
深入探讨 QuestDB 的时序 SQL 扩展:SAMPLE BY、ASOF JOIN、HORIZON JOIN、WINDOW JOIN、LATEST ON 及真实交易查询模式。
物化视图、2D 数组订单簿分析,以及基于 QuestDB 的算法交易平台参考架构。
深入解析 QuestDB 三层存储架构——WAL、列式存储与对象存储中的 Parquet——以及算法交易系统的数据库模式设计原则。
解析算法交易平台各个层级的数据通信技术:从交易所连接协议(REST, WebSocket, FIX)到内部 IPC、消息代理和数据存储。
为什么亏损50%需要盈利100%才能恢复,波动率拖累如何在横盘市场中摧毁资本,以及每位算法交易者必须掌握的风险管理公式。