Volatility Modeling & Regimes
Forecast volatility with the GARCH family - asymmetry and leverage effects, dynamic correlations, vol targeting - then detect market regimes with HMMs and trade adaptively.
GARCH(1,1): Kripto o'zgaruvchanligini bashorat qilish
GARCH(1,1) modeli kriptodagi o'zgaruvchanlik klasterlanishini qanday qamrab olishi, uni arch kutubxonasi yordamida maksimal ehtimollik bilan qanday moslashtirish va shartli-dispersiya bashoratlarini pozitsiya hajmi hamda dinamik stoplarga qanday aylantirish.
Assimetrik va Og'ir Dumli GARCH: EGARCH, GJR va Student-t
Oddiy GARCH(1,1) yaxshi va yomon yangiliklarni bir xil ko'rib, Gauss shoklarini faraz qiladi. EGARCH, GJR-GARCH va Student-t/skew-t innovatsiyalari ikkalasini ham tuzatadi - va kripto uchun haqiqiy VaR va Expected Shortfall beradi.
DCC-GARCH: Pair savdo va portfel riski uchun dinamik korrelatsiyalar
Kripto korrelatsiyalar doimiy emas - har bir tushishda ular 1 ga tomon otilib chiqadi. DCC-GARCH vaqt bo'yicha o'zgaruvchan korrelatsiya matritsasini modellashtirib, pair savdo uchun dinamik hedge nisbatlarini va portfel riskini haqqoniy, vaqt bo'yicha o'zgaruvchan tarzda beradi.
Volatillikni maqsad qilish va GARCH prognozlari bilan savdo qilish
GARCH volatillik prognozi faqat savdo qarorini yaxshilagandagina qadrga ega bo'ladi. Biz volatillikka yo'naltirilgan kripto strategiyasini quramiz, prognoz sifatini halol baholaymiz va walk-forward backtestda GARCHni realized-vol hamda EWMA bazaviy modellariga qarshi solishtiramiz.
