Свечи в трейдинге: как из сделок рождается основа анализа рынка

Свечные графики — везде: от профессиональных терминалов до мемных крипто-ботов. Но что такое "свеча" и как она строится из потока сделок? В этой статье мы разберём процесс, выделим сложные случаи и дадим интерактивный визуализатор, чтобы вы могли наблюдать формирование свечей в реальном времени.

Попробуйте визуализатор: candle-trade-visualizer.vercel.app

Кратко

Свеча — компактное резюме цены и объёма за фиксированный интервал времени (например, 1 минута).
Агрегация — процесс превращения потока сделок в свечи.
Сложные случаи (дубликаты, пропуски, неупорядоченные сделки) важны для точности.
Визуализатор: играйте с сделками и смотрите, как формируются свечи!

Что такое свеча?

Свеча (или японская свеча) — это сводка рыночной активности за определённый период (например, 1 минута, 1 час, 1 день). Каждая свеча содержит:

Open — цена первой сделки в интервале
High — максимальная цена
Low — минимальная цена
Close — цена последней сделки
Volume — общий объём
Trade count — количество сделок

Выглядит просто, но дьявол в деталях.

Как из сделок строятся свечи: процесс агрегации

1. Поток сделок

Каждую миллисекунду биржи генерируют сделки:

{
  "timestamp": 1714000000000,
  "price": 50000.0,
  "amount": 0.1,
  "side": "Buy"
}

В секунду может быть тысячи сделок — каждая просто запись о покупке или продаже.

2. Группировка по времени

Чтобы построить свечи, группируем сделки по времени. Например, все сделки с 12:00:00 по 12:00:59 попадают в одну минутную (m1) свечу.

Алгоритм:

Для каждой сделки определяем, в какой интервал она попадает (усекаем timestamp).
Если свеча для этого интервала уже есть — обновляем high/low/close/volume.
Если нет — начинаем новую свечу.

3. Сложные случаи: почему всё не так просто

Неупорядоченные сделки: сделки могут приходить не по порядку (задержки сети и т.д.).
Дубликаты: одна и та же сделка может появиться дважды.
Граничные сделки: что если сделка ровно на границе интервала?
Пробелы: что если в интервале нет сделок?

Надёжная агрегация должна учитывать все эти случаи. В индустрии это критично для точной аналитики и алготрейдинга.

Пример: агрегация свечей в коде

Минимальный пример на Rust (логика одинакова для любого языка):

for trade in trades {
    let ts = truncate_to_tf(trade.timestamp, timeframe);
    if let Some(candle) = current_candle {
        if candle.timestamp == ts {
            // обновляем high/low/close/volume
        } else {
            // сохраняем текущую свечу, начинаем новую
        }
    } else {
        // первая свеча
    }
}

Важно: для корректной агрегации поток сделок должен быть отсортирован по времени. Если нет — нужно сначала отсортировать или использовать алгоритм, устойчивый к неупорядоченным данным.

Зачем это нужно?

Графики: все платформы (TradingView, Binance и др.) строят графики на основе свечей.
Алготрейдинг: стратегии работают со свечами, а не с сырыми сделками.
Аналитика: индикаторы, сигналы и статистика — всё строится на OHLCV.
AGI и автоматизация: для машинного анализа нужны строгие, однозначные данные.

Попробуйте сами: интерактивный визуализатор свечей

Мы сделали интерактивный визуализатор:
👉 candle-trade-visualizer.vercel.app

Добавляйте сделки вручную или случайно.
Смотрите, как они агрегируются в свечи.
Экспериментируйте с таймфреймами и сложными случаями.

Вывод

Свечи — основа любого рыночного анализа. За каждой простой свечой — сложный процесс агрегации, устойчивый к ошибкам и сложным случаям. Если строите свои системы — учитывайте все нюансы, иначе графики и стратегии могут ввести в заблуждение.

Попробуйте визуализатор, разберитесь в деталях и делайте честные свечи!

Ссылки:

Визуализатор: candle-trade-visualizer.vercel.app
Что такое OHLCV: Wikipedia
Код и библиотека: GitHub

Если статья была полезна — поделитесь с коллегами и давайте делать рыночные данные прозрачнее для всех!

Цитирование

@software{soloviov2025tradingcandlesdemystified,
  author = {Soloviov, Eugen},
  title = {Свечи в трейдинге: как из сделок рождается основа анализа рынка},
  year = {2025},
  url = {https://marketmaker.cc/ru/blog/post/trading-candles-demystified},
  version = {0.1.0},
  description = {Как строятся свечи из сделок? Объясняем процесс агрегации, подводные камни и даём интерактивный визуализатор для наблюдения за формированием свечей в реальном времени.}
}