MarketMaker.cc Team
Количественные исследования и стратегии
От данных к визуализации: Алгоритмическая агрегация сырых высокоскоростных потоков сделок в структурированные рыночные свечи.
Свечные графики — везде: от профессиональных терминалов до мемных крипто-ботов. Но что такое "свеча" и как она строится из потока сделок? В этой статье мы разберём процесс, выделим сложные случаи и дадим интерактивный визуализатор, чтобы вы могли наблюдать формирование свечей в реальном времени.
Попробуйте визуализатор: candle-trade-visualizer.vercel.app
Свеча (или японская свеча) — это сводка рыночной активности за определённый период (например, 1 минута, 1 час, 1 день). Каждая свеча содержит:
Выглядит просто, но дьявол в деталях.
Каждую миллисекунду биржи генерируют сделки:
{
"timestamp": 1714000000000,
"price": 50000.0,
"amount": 0.1,
"side": "Buy"
}
В секунду может быть тысячи сделок — каждая просто запись о покупке или продаже.
Чтобы построить свечи, группируем сделки по времени. Например, все сделки с 12:00:00 по 12:00:59 попадают в одну минутную (m1) свечу.
Алгоритм:
Надёжная агрегация должна учитывать все эти случаи. В индустрии это критично для точной аналитики и алготрейдинга.
Минимальный пример на Rust (логика одинакова для любого языка):
for trade in trades {
let ts = truncate_to_tf(trade.timestamp, timeframe);
if let Some(candle) = current_candle {
if candle.timestamp == ts {
// обновляем high/low/close/volume
} else {
// сохраняем текущую свечу, начинаем новую
}
} else {
// первая свеча
}
}
Важно: для корректной агрегации поток сделок должен быть отсортирован по времени. Если нет — нужно сначала отсортировать или использовать алгоритм, устойчивый к неупорядоченным данным.
Мы сделали интерактивный визуализатор:
👉 candle-trade-visualizer.vercel.app
Свечи — основа любого рыночного анализа. За каждой простой свечой — сложный процесс агрегации, устойчивый к ошибкам и сложным случаям. Если строите свои системы — учитывайте все нюансы, иначе графики и стратегии могут ввести в заблуждение.
Попробуйте визуализатор, разберитесь в деталях и делайте честные свечи!
Ссылки:
Если статья была полезна — поделитесь с коллегами и давайте делать рыночные данные прозрачнее для всех!
@software{soloviov2025tradingcandlesdemystified, author = {Soloviov, Eugen}, title = {Свечи в трейдинге: как из сделок рождается основа анализа рынка}, year = {2025}, url = {https://marketmaker.cc/ru/blog/post/trading-candles-demystified}, version = {0.1.0}, description = {Как строятся свечи из сделок? Объясняем процесс агрегации, подводные камни и даём интерактивный визуализатор для наблюдения за формированием свечей в реальном времени.} }