Bill Williams фракталдары: экстремумдарды жана бурулуштарды табуунун жөнөкөй куралы

Бүгүн техникалык анализдеги эң баалуу, бирок көбүнчө көңүл бурулбай калган куралдардын бирин — Bill Williams фракталдарын — сүйлөшөлү. Эгер бул жогорку математикадан бир нерсе деп ойлосоңуз, тынчсызданбаңыз: баары айтылганынан алда канча жөнөкөй жана практикалык.

Фракталдар деген эмне жана алардын соодага кандай тиешеси бар?

Bill Williams — бизге көптөгөн пайдалуу индикаторлорду, анын ичинде белгилүү Alligator[2] индикаторун берген адам. Бирок фракталдар — анын өзгөчө сыймыгы жана анын соода системасынын биринчи өлчөмү[9].

Соодадагы фрактал — бул баалар графигиндеги жөнөкөй локалдык экстремум. Графиктеги кичинекей дөбөчөнү же ойдуңду элестетиңиз — бул фрактал[6]. Графикте алар жебелер түрүндө көрсөтүлөт: жогорку чекиттер үчүн жогору караган, төмөнкү чекиттер үчүн төмөн караган жебелер[5].

Классикалык фрактал беш бардан турат, мында ортоңку бар эң жогорку максимумга (жогорку фрактал) же эң төмөнкү минимумга (төмөнкү фрактал) ээ болот[2]. Williams өзү беш бар катуу талап эмес экенин айтканына карабастан, бул айкалыш MetaTrader 4 платформасында стандарт болуп калды[6].

Фракталдын анатомиясы: борбордук бар локалдык экстремум катары иштейт, аны төмөнүрөөк максимумдар же жогорураак минимумдар курчап турат

Практикада кантип иштейт

Фракталдардын логикасы күлкүлүү даражада жөнөкөй:

Жогорку фрактал (жогору караган жебе) — потенциалдуу каршылык деңгээли. Баа андан жогору чыкканда, бул сатып алуу сигналы[5].

Төмөнкү фрактал (төмөн караган жебе) — потенциалдуу колдоо деңгээли. Андан төмөн түшүү сатуу сигналын берет[5].

Соода сигналдары: жогорку фракталдан жогору чыгуу тренддин уланышын же каршылык деңгээлинин бузулушун көрсөтөт

Бирок мында бир нюанс бар! Фрактал үлгүдөгү акыркы бар жабылгандан кийин гана калыптанат. Ошондуктан сигнал ар дайым кечигип келет — бул ишенимдүүлүк үчүн төлөнгөн баа[8].

Эмне үчүн фракталдар иштейт

Негизги нерсе — рыноктун фракталдык мүнөзгө ээ экендиги — окшош үлгүлөр ар кандай убакыт алкактарында кайталанат[4]. Бул орус матрёшкасына окшош: чоң кыймылдын ичинде кичирээктери, ал эми алардын ичинде дагы кичинекейлери жашырылган.

Каржы рыноктарындагы "матрёшка" эффекти: чоң масштабдагы үлгүлөр кичине масштабдагы окшош үлгүлөрдөн турат

Williams хаос жана фракталдык геометрия принциптерин каржы рынокторуна колдонгон[7]. Угулушу татаал, бирок иштеши жөнөкөй.

Соода системасы: фракталдар + Alligator

Williams эч качан фракталдардын жалгыз өзүн колдонуп соода кылууну сунуштаган эмес. Анын өзгөчө ыкмасы — фракталдарды Alligator индикатору менен айкалыштыруу[2].

Alligator индикаторунун концептуалдык визуализациясы: Жаак (көк), Тиштер (кызыл) жана Эриндер (жашыл) фракталдар менен биргеликте иштейт

Эрежелер жөнөкөй:

• Жогорку фракталдан жогору чыгууда, эгер ал Alligator "тиштеринин" (кызыл сызык) үстүндө болсо, сатып алыңыз[9]
• Төмөнкү фракталдан төмөн түшүүдө, эгер ал Alligator "тиштеринин" астында болсо, сатыңыз[9]

Бул фильтр көптөгөн жалган сигналдарды алып салат жана ийгиликтүү сделкалардын үлүшүн жогорулатат.

Практикалык сунуштар

Стоп-лосстор эң жакын карама-каршы фракталдын артына коюлушу керек[10]. Эгер жогорку фракталдан жогору чыгууда сатып алсаңыз, стопту акыркы төмөнкү фракталдын артына коюңуз.

Тейк-профиттерди кийинки фрактал деңгээлдеринде коюуга же трейлинг-стоп менен башкарууга болот.

Фракталдар колдоо жана каршылык деңгээлдерин курууда абдан жакшы иштейт[5]. Аларды локалдык экстремумдардын ортосунда Fibonacci торлорун созуу үчүн да колдонсо болот[3].

Кыйынчылыктар

Фракталдардын негизги көйгөйү — сигналдын кечигиши. Фрактал калыптангандан кийин, кыймыл мурдатан эле аяктап калышы мүмкүн.

Экинчи маселе — айрыкча төмөнкү убакыт алкактарында көп кездешкен жалган чыгуулар. Ошондуктан Alligator же башка индикаторлор менен фильтрлөө сый эмес, зарылчылык.

Корутунду

Williams фракталдары сыйкырдуу таяк эмес, бирок алар негизги деңгээлдерди жана бурулуш чекиттерин аныктоо үчүн ишенимдүү курал болуп саналат. Башка индикаторлор менен айкалышта, алар пайдалуу соода системасынын негизин түзө алат.

Эстен чыгарбоо керек болгон негизги нерсе: каалаган курал аны колдонгон колдун чеберчилигине жараша гана жакшы иштейт. Сынап көрүңүз, машыгыңыз жана тобокелдикти башкарууну эч качан унутпаңыз!

P.S. Эгер экстремумдарды табуу үчүн фракталдардын жакшыртылган версиясын сынап көргүңүз келсе, менин TradingView индикаторумду караңыз: https://en.tradingview.com/script/gCxOPZfG-williams-fractals-for-extremes/

Ийгиликтүү соода! 🚀

Шилтемелер

1. https://en.tradingview.com/script/gCxOPZfG-williams-fractals-for-extremes/
2. https://alfaforex.ru/faq/pokazateli-ta/fractals/
3. https://fxssi.com/bill-williams-fractals
4. https://www.instatrade.com/ru/blog/54-fraktal-trejding
5. https://www.ifcmarkets.com/en/ntx-indicators/fractals
6. https://fxssi.net/fraktaly-fractals-billa-vilyamsa
7. https://phemex.com/academy/what-is-williams-fractal
8. https://dzen.ru/a/XsTTXgWNtDJY71l7
9. https://traderblog.net/indikator-fraktalov-billa-viljamsa/
10. https://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/forex-fractal/
11. https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/fraktaly-znamenitogo-billa-vil-iamsa