使用 FAST/FIX 开发简单 C++ 剥头皮交易机器人：分步指南

大家好！今天我将带你用 C++ 和 FAST/FIX 协议开发你的第一个剥头皮交易机器人。许多人认为算法交易极其复杂，只属于对冲基金的顶级程序员。但其实，只要你能通过 FAST/FIX 访问交易所，就可以从简单做起。

我们需要什么？

在开始编码之前，让我们准备好工具箱：

C++ 编译器（GCC、Clang 或 MSVC）
用于 FIX/FAST 的库（如 OnixS C++ FIX Engine）
顺手的 IDE（Visual Studio、CLion 或你喜欢的）
一杯浓咖啡（可选，但强烈推荐）

了解 FIX/FAST 协议

如果你已经能通过 FAST/FIX 访问交易所，你应该知道：

FIX（金融信息交换协议） 是金融信息交换的标准协议。可以想象成"BUY BTCUSD QTY=1 PRICE=50000"这样的电报，只是更正式。

FAST（FIX 流式适配） 是 FIX 的"加速版"，专为高速数据传输优化。如果说 FIX 是普通邮件，FAST 就是装了火箭的气动邮件。

剥头皮机器人的架构

一个合格的剥头皮机器人应包含以下模块：

交易所连接模块 —— 我们通往财富的桥梁
行情数据处理模块 —— 我们的"眼睛和耳朵"
决策模块 —— 我们的"大脑"
订单管理模块 —— 我们的"手"
风控模块 —— 我们的"自我保护本能"

让我们先搭建机器人的骨架：

#include <iostream>
#include <string>
#include <onixs/fix/engine.h>   // 假设使用的 FIX 库

class SimpleScalper {
private:
    // 连接参数
    std::string senderCompID;
    std::string targetCompID;
    std::string fixVersion;
    
    // 交易参数
    double stopLossPercentage = 0.05;  // 5% 止损
    double profitTargetPercentage = 0.1;  // 10% 止盈
    double tradeAmount = 0.1;  // 仓位大小
    
    // 交易状态
    bool inPosition = false;
    double entryPrice = 0.0;
    
    // FIX 连接
    onixs::fix::Session* session;

public:
    SimpleScalper(const std::string& sender, const std::string& target, const std::string& version) 
        : senderCompID(sender), targetCompID(target), fixVersion(version) {
        // 初始化 FIX 连接
        initializeFixConnection();
    }
    
    // 其他方法...
};

连接交易所

首先，我们需要与交易所建立连接。这就像第一次握手——一定要稳：

void SimpleScalper::initializeFixConnection() {
    // 创建会话配置
    onixs::fix::SessionConfig config;
    config.setSenderCompID(senderCompID);
    config.setTargetCompID(targetCompID);
    config.setFixVersion(fixVersion);
    
    // 设置连接参数
    config.setHost("exchange.hostname.com");
    config.setPort(9823);  // 交易所 FIX 端口
    
    // 创建并初始化会话
    session = new onixs::fix::Session(config);
    
    // 注册事件处理器
    session->setMessageHandler(std::bind(&SimpleScalper::onMessage, this, std::placeholders::_1));
    
    // 建立连接
    if (!session->connect()) {
        std::cerr << "连接交易所失败！" << std::endl;
    } else {
        std::cout << "连接成功！" << std::endl;
    }
}

行情处理与决策

为简单起见，我们实现 RSI 指标和基础的进出场逻辑：

double calculateRSI(const std::vector<double>& prices, int period = 14) {
    if (prices.size() < period + 1) return 50.0;
    double sumGain = 0.0, sumLoss = 0.0;
    for (size_t i = prices.size() - period; i < prices.size() - 1; ++i) {
        double change = prices[i + 1] - prices[i];
        if (change > 0) sumGain += change;
        else sumLoss -= change;
    }
    if (sumLoss == 0) return 100.0;
    double rs = sumGain / sumLoss;
    return 100.0 - (100.0 / (1.0 + rs));
}

向交易所发送订单

当策略发出"买入"或"卖出"信号时，我们需要向交易所发送对应订单。就像点菜一样，要说清楚：

void SimpleScalper::sendBuyOrder(double amount, double price) {
    std::cout << "发送买单: " << amount << " @ " << price << std::endl;
    // 这里组装并发送 FIX NewOrderSingle
    // ...
}

处理交易所响应

void SimpleScalper::onMessage(const onixs::fix::Message& message) {
    std::string msgType = message.getField(onixs::fix::Tag::MsgType);
    if (msgType == "8") {  // ExecutionReport
        // 处理成交回报
    } else if (msgType == "W") {  // MarketDataSnapshotFullRefresh
        // 处理行情数据
    } else if (msgType == "3") {  // Reject
        std::string reason = message.getField(onixs::fix::Tag::Text);
        std::cout << "订单被拒绝: " << reason << std::endl;
    }
}

测试与调试

在用真金白银运行机器人前，先用历史数据或仿真模式测试。这就像飞行员先在模拟器训练：

void testScalperOnHistoricalData() {
    SimpleScalper scalper("TESTER", "EXCHANGE", "FIX.4.4");
    std::vector<double> historicalPrices = loadHistoricalData("BTCUSD_1min_2023.csv");
    for (const auto& price : historicalPrices) {
        // 模拟行情数据
        // scalper.processMarketData(...);
    }
    // scalper.printPerformanceStats();
}

总结

就是这样！我们用 FAST/FIX 协议开发了一个简单但实用的 C++ 剥头皮机器人。当然，这只是开始。真正的高频系统要复杂得多，但这样一个机器人对初学者来说已经很有价值。

请记住，金融市场交易有风险，算法交易还增加了技术风险。务必先用历史数据和仿真模式充分测试你的策略。

最重要的是——不断学习和优化你的机器人。市场在变，你的算法也要随之进化。

祝你交易顺利，剥头皮机器人带来持续盈利！

引用

@software{soloviov2024scalpercppfastfix,
  author = {Soloviov, Eugen},
  title = {使用 FAST/FIX 开发简单 C++ 剥头皮交易机器人：分步指南},
  year = {2025},
  url = {https://marketmaker.cc/zh/blog/post/scalper-cpp-fast-fix},
  version = {0.1.0},
  description = {分步讲解如何用 FAST/FIX 协议开发 C++ 剥头皮交易机器人。}
}