博客

Polars 与 Pandas 在算法交易任务上的详细对比：过滤、聚合、滚动信号计算、I/O 和内存消耗的基准测试。Polars + Numba 混合架构实现最大回测性能。

为什么找到最佳策略参数只是工作的一半。如何从视觉和定量两方面区分稳定的平台与脆弱的尖峰，以及为什么Optuna等高线图是将优化后的策略投入生产前的必要步骤。

为什么穷举搜索对12个以上参数不可行，坐标下降法如何遗漏参数交互作用，以及Optuna的TPE采样器如何在500次迭代中找到OAT在96次中无法找到的结果。实用代码示例、采样器对比与多目标优化。

为什么在ETHUSDT上优化的策略可能在山寨币上失败。如何正确按交易对分组（蓝筹、大市值、垃圾币）进行测试，以及什么水平的cross-symbol robustness score才算足够。

Binance/Bybit 上的资金费率如何将高杠杆下漂亮的回测结果变成确定的亏损。公式、真实策略的重新计算，以及资金费率不吞噬利润的最大杠杆倍数。

「回测无幻觉」系列终篇。如何构建N策略×M交易对的编排器，实现级联模式的优先和fallback填充，选择dual_size，以及为什么不能通过简单汇总PnL来回测策略组合。

回测与实盘交易之间差异的完整分类：从滑点和部分成交到代码库不同步。实现一致性的架构模式、共享核心模块的 Python 示例以及生产环境监控清单。